Analityk Finansowy/Analityczka Finansowa (f/m/x)
Sii
To rola w projekcie wdrożenia nowego systemu bankowego do zarządzania zabezpieczeniami (collateral management). Głównym zadaniem będzie budowa i walidacja modeli ilościowych ryzyka (VaR, SIMM, IM, VM) oraz analiza danych rynkowych. Mimo tytułu 'Analityk Finansowy', rzeczywista praca skupia się na modelowaniu ilościowym i uczeniu maszynowym w kontekście finansowym. Osoba w tej roli będzie pracować z Pythonem, SQL i frameworkami ML, integrując nowy system z istniejącą infrastrukturą bankową.
Brak jawnych widełek — wynagrodzenie do ustalenia podczas rekrutacji.
Brakuje: nie podano wielkości zespołu, brak opisu procesu rekrutacyjnego.
Wbrew tytułowi 'Analityk Finansowy', rola jest bliższa ilościowemu analitykowi ryzyka / data scientistowi – główny nacisk kładzie się na budowę i walidację modeli ilościowych, analizę szeregów czasowych i uczenie maszynowe, a nie tradycyjne analizy finansowe.
To rola w projekcie wdrożenia nowego systemu bankowego do zarządzania zabezpieczeniami (collateral management). Głównym zadaniem będzie budowa i walidacja modeli ilościowych ryzyka (VaR, SIMM, IM, VM) oraz analiza danych rynkowych. Mimo tytułu 'Analityk Finansowy', rzeczywista praca skupia się na modelowaniu ilościowym i uczeniu maszynowym w kontekście finansowym. Osoba w tej roli będzie pracować z Pythonem, SQL i frameworkami ML, integrując nowy system z istniejącą infrastrukturą bankową.
- ✓Budowa nowych modeli od podstaw (greenfield) – autonomia techniczna
- ✓Specjalistyczna domena collateral management – wartościowe doświadczenie
- !Wymaganie TensorFlow/PyTorch może być przesadzone – główne modele to raczej statystyczne (VaR, SIMM), a nie głębokie uczenie
- !Brak informacji o liczbie dni hybrydowych
- !Nie podano konkretnego klienta ani szczegółów projektu
- ?Brak jawnych widełek — wynagrodzenie do ustalenia podczas rekrutacji
- •Implementacja i konfiguracja nowego systemu collateral management
- •Budowa i walidacja modeli ryzyka (np. VaR, SIMM, IM, VM)
- •Analiza szeregów czasowych i danych rynkowych
- •Integracja systemów poprzez połączenia intersystemowe
- •Tworzenie skryptów w Pythonie do automatyzacji procesów i analiz
- •Walidacja poprawności i stabilności modeli ilościowych
- •Interpretacja wyników modeli w kontekście biznesowym i raportowanie
- •Praca z systemem Calypso (mile widziane)
Oferta skierowana do developerów z doświadczeniem komercyjnym (Mid).
Osoba z około 3-letnim doświadczeniem w finansach, która miała styczność z modelami ilościowymi i podstawami collateral management. Zna podstawy Pythona i SQL, jest gotowa do nauki systemu Calypso i pogłębienia wiedzy z ML.
Nie dla osób z mniej niż 3 letnim doświadczeniem w finansach ani dla czystych data scientistów bez znajomości domeny ryzyka bankowego. Rola wymaga ugruntowanej wiedzy ilościowej i kontekstu biznesowego.
- ?Ile osób liczy zespół projektowy i jakie są role?
- ?Czy modele będą budowane głównie w Pythonie, czy używa się też innych narzędzi?
- ?Jak wygląda integracja z systemem Calypso – czy to już istnieje, czy trzeba integrować od zera?
- ?Czy przewidziane są dyżury on-call lub praca w nadgodzinach?
- ?Jaki jest harmonogram projektu – ile miesięcy, etapy?
- ?Czy istnieje możliwość pracy zdalnej w ramach hybrydy, czy obowiązuje stała liczba dni w biurze?
- ?Czy w projekcie używane są inne frameworki ML poza TensorFlow/PyTorch?
- −Nie podano wielkości zespołu
- −Brak opisu procesu rekrutacyjnego
- −Nie wiadomo, czy praca jest dla jednego klienta czy rotacyjnie
- −Brak informacji o dostępnych benefitach (poza standardowymi)