Senior Quantitative Risk Analyst – Financial Services & Collateral Management
ITDS
Rola to zaawansowany analityk ilościowy (quant) w obszarze zarządzania zabezpieczeniami (collateral management) w dużym instytucie finansowym. Będziesz projektować, budować i walidować modele ryzyka (np. VaR, SIMM), analizować dane rynkowe, rozwijać skrypty Python i zarządzać dużymi zbiorami danych SQL. Praca ma charakter techniczny i analityczny, z silnym naciskiem na finanse ilościowe i inżynierię danych.
Brakuje: nie podano wielkości zespołu ani struktury organizacyjnej, brak opisu procesu rekrutacyjnego (liczba etapów, czas, zadanie domowe).
Rola to zaawansowany analityk ilościowy (quant) w obszarze zarządzania zabezpieczeniami (collateral management) w dużym instytucie finansowym. Będziesz projektować, budować i walidować modele ryzyka (np. VaR, SIMM), analizować dane rynkowe, rozwijać skrypty Python i zarządzać dużymi zbiorami danych SQL. Praca ma charakter techniczny i analityczny, z silnym naciskiem na finanse ilościowe i inżynierię danych.
- ✓Konkretne widełki B2B (17 850 – 22 050 PLN netto+VAT)
- ✓Praca zdalna (do 5 dni w tygodniu) – praktycznie full remote
- ✓Specjalistyczna domena (collateral management) – ciekawa i niszowa
- ✓Możliwość pracy nad zaawansowanymi modelami ryzyka (VaR, SIMM)
- !Brak informacji o wielkości zespołu i strukturze organizacyjnej
- !Nieokreślone narzędzia do monitoringu i CI/CD
- !Brak wzmianki o procesie rekrutacyjnym (etapy, zadanie domowe)
- !Praca dla klienta – możliwe zmienne wymagania i polityka klienta
- •Projektowanie i walidacja modeli ryzyka ilościowego (np. VaR, SIMM, IM, VM)
- •Analiza szeregów czasowych i danych rynkowych do kalibracji i backtestingu modeli
- •Programowanie w Python (Pandas, NumPy, scikit-learn) do przetwarzania danych i modelowania
- •Zarządzanie dużymi zbiorami danych w SQL – zapewnianie integralności i wydajności
- •Współpraca z zespołami cross-funkcyjnymi przy integracji modeli z systemami operacyjnymi
- •Przygotowywanie raportów i dokumentacji modeli ryzyka
- •Optymalizacja modeli poprzez kalibrację i backtesting
- •Utrzymywanie i rozwijanie narzędzi do zarządzania zabezpieczeniami
Oferta dla doświadczonych specjalistów (Senior).
Specjalista z około 5-letnim doświadczeniem w finansach ilościowych, który ma praktyczną styczność z modelami ryzyka i collateral management, a Python i SQL traktuje jako podstawowe narzędzia pracy.
Osoby z mniej niż 5 latami doświadczenia w modelowaniu ryzyka ilościowego lub bez znajomości finansów/collateral managementu. Juniorzy i midowie bez solidnych podstaw w finansach ilościowych raczej nie spełnią wymagań.
- ?Ile osób liczy zespół i jakie są role w zespole?
- ?Czy praca jest bezpośrednio u klienta, czy w ramach zespołu ITDS?
- ?Jakie modele ryzyka są obecnie używane – tylko VaR, czy także SIMM/IM/VM?
- ?Czy wymagana jest znajomość konkretnych platform (Calypso, Bloomberg) na produkcji?
- ?Jak wygląda proces decyzyjny dotyczący wyboru modeli i narzędzi?
- ?Czy są planowane dyżury on-call lub praca w godzinach nadliczbowych?
- ?Jaki jest budżet na rozwój/szkolenia (konferencje, kursy)?
- −Nie podano wielkości zespołu ani struktury organizacyjnej
- −Brak opisu procesu rekrutacyjnego (liczba etapów, czas, zadanie domowe)
- −Nie wiadomo, czy praca wymaga dostępności w określonych godzinach (np. overlap z innymi strefami)
- −Brak informacji o narzędziach do wersjonowania kodu (Git), CI/CD i zarządzania projektem
Prawdopodobnie zespół składa się z analityków ilościowych i inżynierów danych, pracujących w ścisłej współpracy z biznesem finansowym. Kultura może być profesjonalna i nastawiona na cele.