Senior Quantitative Risk Analyst – Financial Services
ITDS
To rola senior quantitative risk analyst w finansach, skupiona na collateral management. Będziesz pracować dla klienta – lidera usług finansowych – przy wdrażaniu nowego systemu, łącząc interfejsy między systemami, zależności z back-office'em i platformami zewnętrznymi. Na co dzień będziesz projektować, budować i walidować modele ilościowe (VaR, SIMM, IM, VM), analizować dane rynkowe i szeregi czasowe, pisać skrypty Python (Pandas, NumPy, scikit-learn) oraz zarządzać dużymi zbiorami danych w SQL. To rola konsultingowa – pracujesz dla klienta przez firmę ITDS.
Brakuje: nie podano wielkości zespołu, brak informacji o konkretnym kliencie (nazwa firmy).
To rola senior quantitative risk analyst w finansach, skupiona na collateral management. Będziesz pracować dla klienta – lidera usług finansowych – przy wdrażaniu nowego systemu, łącząc interfejsy między systemami, zależności z back-office'em i platformami zewnętrznymi. Na co dzień będziesz projektować, budować i walidować modele ilościowe (VaR, SIMM, IM, VM), analizować dane rynkowe i szeregi czasowe, pisać skrypty Python (Pandas, NumPy, scikit-learn) oraz zarządzać dużymi zbiorami danych w SQL. To rola konsultingowa – pracujesz dla klienta przez firmę ITDS.
- ✓Dostęp do Pluralsight – platformy szkoleniowej
- ✓Elastyczne godziny pracy
- ✓Praca w międzynarodowym środowisku
- −Rola konsultingowa – praca dla klienta przez firmę ITDS, co wiąże się z możliwością zmiany projektu
- −Ogłoszenie zawiera ogólniki ('stabilna współpraca', 'najlepsze projekty') bez konkretów
- !Mimo zdalnego trybu pracy, ogłoszenie wspomina 'at the client's site' – warto doprecyzować model współpracy
- !Proces rekrutacyjny to tylko dwie rozmowy online – brak informacji o zadaniu domowym czy live coding
- !Brak informacji o wielkości zespołu i bezpośrednim przełożonym
- •Projektowanie i walidacja modeli ryzyka ilościowego (VaR, SIMM, IM, VM)
- •Analiza danych rynkowych i szeregów czasowych do kalibracji i backtestingu
- •Rozwój i utrzymanie skryptów Python (Pandas, NumPy, scikit-learn) do przetwarzania danych i modelowania
- •Optymalizacja modeli poprzez kalibrację i przeprowadzanie rygorystycznych backtestów
- •Zarządzanie dużymi zbiorami danych w SQL, zapewniając integralność i wydajność
- •Integracja modeli z systemami operacyjnymi we współpracy z zespołami cross-funkcyjnymi
- •Udział w ciągłym doskonaleniu procesów i narzędzi collateral management
Oferta dla doświadczonych specjalistów (Senior).
Analityk ilościowy z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w modelowaniu ryzyka, solidnym Pythonem i SQL oraz podstawową znajomością collateral management.
Nie dla osób bez doświadczenia w modelowaniu ryzyka finansowego, poniżej 5 lat stażu, lub szukających czysto deweloperskiej roli backendowej.
- ?Ile osób liczy zespół projektowy i jakie są role?
- ?Czy praca jest w pełni zdalna, czy wymagane są okazjonalne wizyty u klienta?
- ?Jaki jest harmonogram wdrożenia nowego systemu?
- ?Czy rola wiąże się z bezpośrednim kontaktem z klientem?
- ?Jakie jest typowe zaplecze danych – skalowalność, częstotliwość aktualizacji?
- ?Czy istnieje możliwość pracy nad kolejnymi projektami po zakończeniu tego?
- ?Jakie są oczekiwania co do znajomości SIMM/IM/VM – czy to wymóg konieczny?
- −Nie podano wielkości zespołu
- −Brak informacji o konkretnym kliencie (nazwa firmy)
- −Nie wiadomo, czy rola wymaga znajomości konkretnych systemów (np. Murex, Calypso) poza wymienionymi
- −Brak opisu, jak długo potrwa projekt i czy po nim będzie kolejny
Praca w metodyce agile/scrum, w międzynarodowym środowisku, z naciskiem na współpracę cross-funkcyjną.
Dwa etapy: rozmowa online, a następnie kolejna rozmowa online.
Poniżej mediany rynkowej
Dane z aktywnych ofert zawierających technologię Python. Pełne statystyki zarobków →