Senior Expert Credit Risk Management (IFRS 9 & Economic Capital) (m/w/d)
emagine
Rola starszego eksperta ds. ryzyka kredytowego w modelowaniu IFRS 9 i kapitału ekonomicznego. To stanowisko czysto ilościowe (quant), a nie inżynierskie – głównym zadaniem jest rozwój, utrzymanie i dokumentacja modeli PD, LGD oraz prognoz forward-looking używanych do wyliczania rezerw (ECL) i kapitału. Wymaga głębokiej wiedzy z zakresu statystyki, ekonometrii i regulacji bankowych. Praca w formie kontraktu (7-10 miesięcy) przez agencję emagine w Stuttgarcie, głównie zdalnie, ale z okresową obecnością w biurze.
Brak jawnych widełek — wynagrodzenie do ustalenia podczas rekrutacji.
Brakuje: brak widełek wynagrodzenia, nie podano konkretnego banku klienta.
Rola starszego eksperta ds. ryzyka kredytowego w modelowaniu IFRS 9 i kapitału ekonomicznego. To stanowisko czysto ilościowe (quant), a nie inżynierskie – głównym zadaniem jest rozwój, utrzymanie i dokumentacja modeli PD, LGD oraz prognoz forward-looking używanych do wyliczania rezerw (ECL) i kapitału. Wymaga głębokiej wiedzy z zakresu statystyki, ekonometrii i regulacji bankowych. Praca w formie kontraktu (7-10 miesięcy) przez agencję emagine w Stuttgarcie, głównie zdalnie, ale z okresową obecnością w biurze.
- ✓Praca w renomowanym sektorze bankowym nad kluczowymi modelami ryzyka
- ✓Wysoki poziom autonomii i odpowiedzialności merytorycznej
- ✓Projekt z potencjałem przedłużenia
- !Wymóg bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego (rzadki w ofertach IT)
- ?Brak jawnych widełek — wynagrodzenie do ustalenia podczas rekrutacji
- •Rozwój i doskonalenie modeli PD, LGD i forward-looking dla IFRS 9 oraz kapitału ekonomicznego
- •Programowanie modeli w Pythonie i SAS, a także obliczenia w Excel/VBA
- •Przygotowywanie szczegółowej dokumentacji modeli (metodologia, założenia, wyniki walidacji) zgodnej z wymogami audytowymi
- •Walidacja modeli i testowanie scenariuszy, w tym back-testing i benchmarki
- •Ustalanie standardów metodycznych i najlepszych praktyk dla modelowania ryzyka kredytowego
- •Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla interesariuszy wewnętrznych (zarządzanie, audyt) w kwestiach ilościowych i regulacyjnych
- •Analiza portfeli kredytowych i kalibracja parametrów ryzyka
- •Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w języku niemieckim i angielskim (raporty, prezentacje)
Oferta dla doświadczonych specjalistów (Senior).
Quant z 3-4 latami doświadczenia w ryzyku kredytowym, który ma podstawową wiedzę o IFRS 9 i potrafi programować w Pythonie/SAS, ale nie jest jeszcze ekspertem. Musi jednak dobrze znać język niemiecki i być gotów nauczyć się specyficznych metodologii.
Osoby szukające stałego zatrudnienia lub długoterminowej ścieżki kariery w IT – to krótkoterminowy kontrakt w domenie ryzyka. Również nie dla juniorów bez doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego.
- ?Ile dni w tygodniu/miesiącu trzeba być obecnym w biurze w Stuttgarcie?
- ?Jaki jest konkretny bank, w którym będzie realizowany projekt?
- ?Ile osób liczy zespół modelowania ryzyka?
- ?Czy w ramach projektu będą dostępne dane historyczne do kalibracji modeli?
- ?Jak wygląda proces rekrutacji – ile etapów, czy jest zadanie techniczne?
- ?Czy istnieje możliwość pracy wyłącznie zdalnie, jeśli mieszkam poza Stuttgartem?
- −Brak widełek wynagrodzenia
- −Nie podano konkretnego banku klienta
- −Brak opisu procesu rekrutacyjnego